Backtesting: Dolmetschen Das Vergangene Backtesting ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Trading-System-Entwicklung. Es wird erreicht durch Rekonstruktion, mit historischen Daten, Trades, die in der Vergangenheit mit Regeln durch eine gegebene Strategie definiert aufgetreten wäre. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwenden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktionierte, in der Zukunft gut funktionieren wird, und umgekehrt wird jede Strategie, die in der Vergangenheit schlecht geführt hat, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht sein. Dieser Artikel nimmt einen Blick auf, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird, und wie man es verwenden Die Daten und die Tools Backtesting kann viel wertvolle statistische Rückmeldung über ein bestimmtes System. Einige universelle Backtesting-Statistiken beinhalten: Nettogewinn oder Verlust - Netto-Prozentsatz Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universum - Aktien, die in den Backtest aufgenommen wurden. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und nach unten. Mittelwerte - Prozentualer durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Stäbe gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Verhältnisse - Gewinne-Verluste-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risikoadjustierte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos In der Regel wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für das Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen beinhalten alles von der Zeit bis zur Provisionskosten. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting Ergebnis Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsabmessung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in der Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgestellt, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, über einen langen Zeitrahmen zu backtest, der verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem das Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Grundsätzlich, wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Genre der Bestände ausgerichtet ist, beschränken Sie das Universum auf dieses Genre, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke aufrecht zu erhalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe unterworfen werden, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist auch sehr wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu sehen. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Belichtung ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste aufweist. Allerdings ist es im Allgemeinen eine gute Idee, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Ertragsstatistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Geldmanagement mit dem Kelly Criterion.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die annualisierte Rendite ist wichtig, weil sie als Instrument zur Benchmark eines Systemrenditen gegen andere Anlageorte verwendet wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies geschieht durch die risikoadjustierte Rendite, die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist. Bevor ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlagegeschäfte gleich oder weniger gefährden. Backtesting Anpassung ist extrem wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Schlupfannahmen, Positionsgrößenregeln, Gleichbezugsregelungen, (nachlaufende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Sie erhalten die genauesten Backtesting-Ergebnisse, ich bin wichtig, um diese Einstellungen zu stimmen, um den Makler nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu etwas bekannt als Überoptimierung führen. Dies ist ein Zustand, in dem die Leistungsergebnisse so weit in die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in der Zukunft nicht mehr so genau sind. Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Aktien oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Aktien gelten und nicht so weit optimiert sind, dass die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Effektivität eines bestimmten Handelssystems abzuschätzen. Manchmal laufen Strategien, die in der Vergangenheit gut verstanden haben, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papierhandel ein System, das erfolgreich zurückgezählt wurde, bevor Sie live gehen, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Schlussfolgerung Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es den Händlern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden sowie Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Weltmärkte anwenden. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End Trading System Entwicklung AmiBroker (Amibroker) - Budget Trading System Entwicklung. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stop-Limit-Order wird. Strategy Back-Testen in TOS Strategy Back-Testen in TOS Thought Id Anteil mit anderen, die auch ein solches Interesse haben könnte. TOS s Antwort Um einen kurzen Überblick zu geben, wird TOS nicht verwendet, um Strategien im traditionellen Sinne zu unterstützen. Was ich meine, ist das für die Zwecke der Erstellung einer Strategie auf der Grundlage von Kommissionierung und Handel Aktien auf der Grundlage einer Reihe von technischen Kriterien - TOS macht das nicht. Es ist wirklich auf Testoptionsstrategien ausgerichtet. Es tut dies durch: Verwenden von historischen Daten. Die Funktion ThinkonDemand simuliert eine echte Handelsumgebung auf Basis der Marktdaten. Sie können in einem oder mehreren Trades an einem Tag in der Vergangenheit, dann schnell vorwärts zu jedem vergangenen Datum näher an die Gegenwart, und sehen, wie es hätte getan haben. Diese Informationen können auf einem Diagramm angezeigt und von der Auflegung der Position bis zu einem weiteren Datum verfolgt werden. Wie Sie in Ihrer Nachricht, dies ist die Fähigkeit, die Sie verfolgen eine Strategie über einen Zeitraum von Zeit. Wir haben Plan, die Backtesting - und Scan-Funktionalität von Strategy Desk in Think oder Swim zu integrieren. Und schließlich Sonnenuntergang die Strategie Desk Plattform selbst. Wir haben hier ein Zahltag von Anfang 2013. Über Prodigio hinaus haben wir im Moment nichts anderes. Also, weniger als ein Jahr, und es wird grundsätzlich StrategyDesk sein. In diesem Moment nehmen wir an, dass Sie in der Lage sind, einen einfachen technischen Indikator zu erstellen, da die nützlichsten Befehle in den vorangegangenen Kapiteln diskutiert wurden. Letrsquos haben einen Blick auf das, was dieser Indikator aussehen könnte: Dieses Skript wird eine 20 Periode SMA von Close Preis mit Längen - und Preisverstellbarkeit über die Eingabeparameter aufzeichnen. Sie können auch eine Deklaration hinzufügen, die besagt, dass diese Studie auf dem unteren Subgraphen angezeigt werden soll, definieren Sie mehrere Variablen, die in Berechnungen verwendet werden sollen, rufen Sie einige knifflige mathematische Funktionen an und geben Sie Bedingungen an, die Sie mit Handelssignalen versorgen. Der Hauptteil hierbei ist jedoch die Handlung, deren Werte analysiert werden sollen. In diesem Kapitel werden wir diskutieren Strategien ndash eine andere Art von Indikatoren, die Handelssignale als das Hauptziel der Analyse haben. Diese Indikatoren werden auf der Registerkarte ldquoStrategiesrdquo von ldquoEdit Studies und Strategiesrdquo angezeigt. Hier werden sie hinzugefügt. Wenn Sie eine Strategie zum Diagramm hinzufügen, kaufen und verkaufen Trigger als Reaktion auf die angegebenen Bedingungen (und jetzt wissen Sie eine Menge von Möglichkeiten, um sie zu beziehen, beziehen sich auf Kapitel 6 und 7, um Ihr Wissen zu aktualisieren). Strategien bieten Ihnen auch die Möglichkeit, den ProfitLoss-Wert abzuschätzen, wenn Sie bei jedem Kauf - und Verkaufssignal Bestellungen gesendet haben. Dies ist das, was wir Backtesting einer Strategie nennen: Die TOS Charts-Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, den Performance Report zu sehen, wenn Sie auf jedes Signal auf dem Diagramm klicken (hier wird das vollständige Verfahren beschrieben). Wie man erwarten kann, sind Strategien ähnlich regelmäßigen Studien, aber sie haben einfach etwas Besonderes für sie. Dies ist eine AddOrder-Funktion, die (falls richtig verwendet) einen technischen Indikator in die Handelsstrategie umwandelt. Jetzt werden wir es mit dem Skript oben machen: Jetzt ist es eine Strategie, die ein Buy-Signal hinzufügen wird jedes Mal Schließen Preis kreuzt über seine 20 Periode SMA und ein Sell Signal, wenn es unten kreuzt Abgesehen von der AddOrder-Funktion, die ein bisschen später besprochen wird, konnten wir ein paar andere Unterschiede erkennen, die den Strategien eigen sind. Zunächst einmal, wie Sie sehen können, hat diese Strategie keine Plots (wie die meisten Studien). Dies ist charakteristisch für Strategien: Sie zeigen normalerweise keine Plots, aber es hat keinen Schaden, wenn du einen Plot oder mehrere zu diesem Skript hinzufügst. Zweitens ist die Definition der Handelsbedingung entscheidend: In unserem Fall ist es Preisübergang über oder unter seinem SMA. Aber der Hauptunterschied bleibt gleich: die AddOrder-Funktion. Lassen Sie uns seine Syntax ausspülen: Wir nannten diese Funktion zweimal: zuerst für das Buy-Signal und zweitens für den Verkauf. Um festzulegen, welche Seite des Handels berücksichtigt wird, benötigt AddOrder-Funktion eine OrderType-Konstante als erstes Argument. BUYAUTO ist eine Konstante, die die AddOrder-Funktion verwendet, um eine Kaufreihenfolge für die Eingabe einer neuen Long-Position hinzuzufügen oder eine kurze zu schließen. Umgekehrt wird SELLAUTO verwendet, um einen Verkaufsauftrag für die Eingabe einer neuen Short-Position oder zum Schließen einer Long-Position hinzuzufügen. Wie Sie sehen können, öffnen sowohl BUYAUTO - als auch SELLAUTO-Konstanten neue Positionen und schließen die vorherigen. Wenn Sie eine Konstante bevorzugen, die nur eine Position öffnet oder schließt, sollten Sie einige der anderen vier verwenden: BUYTOCLOSE, BUYTOOPEN, SELLTOCLOSE und SELLTOOPEN. Während die Namen der Konstanten für sich selbst sprechen, fühlen Sie sich frei, mehr über sie in unserer Referenz zu lesen. Das zweite Argument der Funktion war die Bedingung, bei der die Reihenfolge der angegebenen Seiten - und Positionseffekte addiert wird. Dieser Auftrag wird der nächsten Bar hinzugefügt, nachdem die Bedingung erfüllt ist. Wenn die Strategie auf das Diagramm angewendet wird, wird jedes Mal, wenn die Bedingung erfüllt ist, eine Bestellung angezeigt. Aufträge werden als Auf - und Abwärtspfeile oberhalb und unterhalb des Preisplots angezeigt. Diese Pfeile werden auch von Positionseffekt, Beschriftung und einem Häkchen begleitet, das den Handelspreis markiert. Das Aussehen dieser Elemente kann über die volle Syntax der AddOrder-Funktion angepasst werden, die nur ein bisschen komplizierter ist als das, was du vorher gesehen hast: Abgesehen von vorher beschriebenen ldquotyperdquo und ldquoconditionrdquo, Argumente auch Preis, Handelsgröße, Häkchenfarbe, Pfeilfarbe Und nennen sie. Argument ldquopricerdquo definiert den Preis, bei dem die Bestellung hinzugefügt wird (standardmäßig ist es die offene der folgenden Leiste), ldquotrade sizerdquo steht für die Anzahl der vertriebenen Kontrakte, die Sie auch Farben für Tick und Pfeil angeben können. Farben müssen definiert werden als Farbkonstanten, z. B. Color. RED, Color. GREEN, Color. ORANGE, etc. Die vollständige Liste der Farbkonstanten finden Sie hier Verwendung dieser Konstanten wird im nächsten Kapitel abgedeckt werden. Das letzte Argument ldquonamerdquo es definiert die Beschriftung angezeigt werden (standardmäßig ist es das gleiche wie der Name der Strategie selbst). Jetzt sind wir bereit, die Strategie zu schaffen, die wir erstellt haben, bevor wir herausragend aussehen: Jetzt öffnet diese Strategie die lange Position oder schließt die kurze bei der Open-Preis der nächsten Bar bei entsprechenden Crossover von Close Preis über und unter seinem 20-Periode SMA. Die Handelsgröße ist gleich 100, kaufen Signale werden gelb gefärbt, Verkaufssignale werden rot gefärbt, und jedes Signal zeigt die Handelsseite an. Nachdem Sie eine Strategie hinzugefügt haben, können Sie den Leistungsbericht anzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Signale klicken und ldquoShow reportrdquo aus dem Menü auswählen. Weitere Informationen zum Bericht finden Sie hier. Bevor wir zum nächsten Kapitel gehen, das erklärt, wie man Ihre Pläne noch schöner macht, hier ist eine wichtige Benachrichtigung über die Strategien: Alle Signale, die du bekommst, sind hypothetisch, d. h. man kann keine wirklichen Aufträge mit Strategien senden. Marktvolatilität, Volumen - und Systemverfügbarkeit können den Zugangs - und Handelsausführungen verzögern. Die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers oder einer Strategie ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfolgsaussichten. Optionen sind für alle Anleger nicht geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Vor dem Handel Optionen, sollten Sie sorgfältig lesen Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen. Spreads, Straddles und andere Multibein-Optionsstrategien können erhebliche Transaktionskosten mit sich bringen, darunter mehrere Provisionen, die sich auf eine mögliche Rendite auswirken können. Handelsbestände, Optionen, Futures und Forex beinhaltet Spekulationen, und das Risiko von Verlust kann erheblich sein. Die Kunden müssen alle relevanten Risikofaktoren, einschließlich ihrer eigenen persönlichen finanziellen Situation, vor dem Handel berücksichtigen. Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko sowie eigene eigene Risikofaktoren. Forex-Anlagen unterliegen dem Gegenpartei-Risiko, da für diese Transaktionen keine zentrale Clearing-Organisation besteht. Bitte lesen Sie die folgende Risiko-Offenlegung, bevor Sie den Handel dieses Produkts berücksichtigen: Forex Risk Disclosure Der Zugriff auf Echtzeit-Marktdaten ist auf die Annahme der Austauschvereinbarungen beschränkt. Professioneller Zugang unterscheidet sich und Abonnementgebühren können gelten. Für Details siehe unsere Professional Rates Ampere Gebühren. Unterlagen für alle Ansprüche, Vergleiche, Statistiken oder sonstige technische Daten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. TD Ameritrade gibt keine Empfehlungen oder entscheidet die Eignung von Sicherheit, Strategie oder Vorgehensweise für Sie durch Ihre Nutzung unserer Handelsinstrumente. Jede Investitionsentscheidung, die Sie in Ihrem selbstgesteuerten Konto machen, liegt allein in Ihrer Verantwortung. TD Ameritrade ist eine Marke, die gemeinsam von TD Ameritrade IP Company, Inc. und der Toronto-Dominion Bank gehört. Kopie 2015 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Gebraucht mit Erlaubnis. 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