Back Test Trading Strategien Excel

Backtesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, bevor der Händler ein tatsächliches Kapital riskiert. Ein Trader kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse für die Rentabilität und das Risiko analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse die notwendigen Kriterien erfüllen, die für den Händler akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen umgesetzt werden, dass es zu Gewinnen führen wird. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine erhebliche Menge des Volumens, das in dem heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, wird von Händlern durchgeführt, die eine Art Computerautomatisierung verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien auf Basis technischer Analysen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Handelsstrategie genutzt werden soll. Die Sample-Zeitspanne, auf der ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Sample-Zeitraums sollte lang genug sein, um Perioden unterschiedlicher Marktbedingungen einschließlich Aufwärtstrends, Abwärtstrends und reichengebundenen Handel einzubeziehen. Die Durchführung eines Tests auf nur einer Art von Marktbedingung kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die bei anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Auch die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist entscheidend. Wenn die Stichprobenanzahl zu klein ist, ist der Test möglicherweise nicht statistisch signifikant. Ein Beispiel mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann optimierte Ergebnisse erzielen, bei denen eine überwältigende Anzahl von Siegertätigkeiten um eine spezifische Marktbedingung oder einen Trend, der für die Strategie günstig ist, zusammenfließen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Halten Sie es Real Ein Backtest sollte die Realität so weit wie möglich widerspiegeln. Trading-Kosten, die ansonsten von den Händlern als vernachlässigbar angesehen werden können, können bei der Analyse der einzelnen Kosten eine wesentliche Auswirkung haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten beinhalten Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten den Unterschied zwischen der Frage, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete beinhalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die strategys Ebene der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (in der Probe als Beispiel bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als Out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, dann kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeitmärkten umgesetzt zu werden. Wenn die Strategie in Out-of-Sample-Vergleiche fehlschlägt, dann braucht die Strategie eine weitere Entwicklung, oder sie sollte ganz aufgegeben werden. Mit Excel to Back Test Trading Strategies Wie man mit Excel Test testen, hat eine angemessene Menge an Trading-Strategie zurück getestet. Ive benutzte anspruchsvolle Programmiersprachen und Algorithmen und ich habe es auch mit Bleistift und Papier gemacht. Sie müssen nicht ein Raketenwissenschaftler oder ein Programmierer sein, um viele Handelsstrategien zu testen. Wenn Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel betreiben können, können Sie viele Strategien erneut testen. Das Ziel dieses Artikels ist es, Ihnen zu zeigen, wie man eine Handelsstrategie mit Excel und einer öffentlich verfügbaren Datenquelle wieder testen kann. Dies kostet Sie nicht mehr als die Zeit, die es braucht, um den Test zu machen. Bevor Sie eine Strategie starten, benötigen Sie einen Datensatz. Zumindest ist dies eine Reihe von Datumszeiten und Preisen. Realistischer man braucht die datetime, offen, hoch, niedrig, enge preise. Sie benötigen in der Regel nur die Zeitkomponente der Datenreihe, wenn Sie intraday Handelsstrategien testen. Wenn du zusammenarbeiten willst und lernst, wie man mit Excel testen kann, während du das liest, dann folge den Schritten, die ich in jedem Abschnitt skizziere. Wir müssen einige Daten für das Symbol bekommen, dass wir wieder testen werden. Gehen Sie zu: Yahoo Finanzen Im Enter Icon (s) Feld eingeben: IBM und klicken Sie auf GO Unter Quotes auf der linken Seite klicken Sie auf Historische Preise und geben Sie die gewünschten Datumsbereiche ein. Ich wählte von 1 Jan 2004 bis 31 Dez 2004 Scrollen Sie bis zum Ende der Seite und klicken Sie auf Download To Spreadsheet Speichern Sie die Datei mit einem Namen (wie ibm. csv) und an einem Ort, den Sie später finden können. Vorbereiten der Daten Öffnen Sie die Datei (die Sie oben heruntergeladen haben) mit Excel. Aufgrund der dynamischen Natur des Internets können sich die Anweisungen, die Sie oben gelesen haben, und die Datei, die Sie öffnen, möglicherweise um die Zeit geändert haben, die Sie dies lesen. Als ich diese Datei heruntergeladen habe, sahen die Top-Zeilen so aus: Sie können nun die Spalten löschen, die Sie nicht verwenden werden. Für den Test, dass ich im Begriff bin, werde ich nur das Datum verwenden, öffnen und schließen Werte, so habe ich die High, Low, Volume und Adj gelöscht. Schließen. Ich habe auch die Daten sortiert, so dass das älteste Datum war zuerst und das letzte Datum war am unteren Rand. Verwenden Sie dazu die Menüoptionen Data - gt Sort. Anstatt eine Strategie per se zu testen, werde ich versuchen, den Tag der Woche zu finden, der die beste Rendite lieferte, wenn du einem Kauf folgst und die enge Strategie bekommst. Denken Sie daran, dass dieser Artikel hier ist, um Ihnen vorzustellen, wie man Excel verwenden, um Teststrategien zurückzuhalten. Wir können darauf aufbauen. Hier ist die Datei ibm. zip, die die Tabellenkalkulation mit den Daten und Formeln für diesen Test enthält. Meine Daten befinden sich nun in den Spalten A bis C (Datum, Öffnen, Schließen). In den Spalten D bis H habe ich Platzformeln, um die Rückkehr an einem bestimmten Tag zu bestimmen. Eingabe der Formeln Der schwierige Teil (es sei denn, du bist ein Excel-Experte) erarbeitet die Formeln zu verwenden. Dies ist nur eine Frage der Praxis und je mehr Sie üben die mehr Formeln youll entdecken und die mehr Flexibilität youll haben mit Ihrem Testen. Wenn Sie die Kalkulationstabelle heruntergeladen haben, dann werfen Sie einen Blick auf die Formel in Zelle D2. Es sieht so aus: Diese Formel wird auf alle anderen Zellen in Spalten D bis H (außer der ersten Zeile) kopiert und muss nicht angepasst werden, sobald sie kopiert wurde. Ill kurz erklären die Formel. Die IF-Formel hat eine Bedingung, wahren und falschen Teil. Die Bedingung ist: Wenn der Wochentag (umgewandelt in eine Zahl von 1 bis 5, die Montag bis Freitag entspricht) ist der gleiche wie der Wochentag in der ersten Zeile dieser Spalte (D1) dann. Der wahre Teil der Aussage (C2-B2) gibt uns einfach den Wert der Close - Open. Dies deutet darauf hin, dass wir die Open gekauft und die Close verkauft haben und das ist unser Profit. Der falsche Teil der Aussage ist ein Paar doppelte Anführungszeichen (), die nichts in die Zelle setzt, wenn der Tag der Woche nicht abgestimmt ist. Die Zeichen links vom Spaltenbuchstaben oder der Zeilennummer sperren die Spalte oder Zeile, so dass, wenn sie kopiert wird, dass dieser Teil der Zellenreferenz sich nicht ändert. Also hier in unserem Beispiel, wenn die Formel kopiert wird, ändert die Referenz auf die Datumszelle A2 die Zeilennummer, wenn sie in eine neue Zeile kopiert wird, aber die Spalte bleibt in Spalte A. Sie können die Formeln verschachteln und außergewöhnlich leistungsstarke Regeln machen Und Ausdrücke. Die Ergebnisse Am unteren Rand der Wochentags-Spalten habe ich einige zusammenfassende Funktionen platziert. Bemerkenswert die durchschnittlichen und summenfunktionen Diese zeigen uns, dass im Laufe des Jahres 2004 der profitabelste Tag, um diese Strategie umzusetzen, an einem Dienstag war und dies wurde von einem Mittwoch genau verfolgt. Als ich die Expiry Freitags - Bullish oder Bearish Strategie getestet und diesen Artikel geschrieben habe, habe ich einen sehr ähnlichen Ansatz mit einer Tabellenkalkulation und Formeln wie diese verwendet. Das Ziel dieses Tests war zu sehen, ob Expiry Freitags waren in der Regel bullish oder bearish. Versuch es. Laden Sie einige Daten von Yahoo Finance herunter. Lade es in Excel und probiere die Formeln aus und sehe, worauf du kommen kannst. Posten Sie Ihre Fragen im Forum. Viel Glück und profitable Strategie hunting06172013 Neueste Version von TraderCode (v5.6) enthält neue technische Analysen Indikatoren, Point-and-Figure-Charting und Strategie Backtesting. 06172013 Neueste Version von NeuralCode (v1.3) für Neural Networks Trading. 06172013 ConnectCode Barcode Font Pack - ermöglicht Barcodes in Office-Anwendungen und beinhaltet ein Add-In für Excel, das die Massenerzeugung von Barcodes unterstützt. 06172013 InvestmentCode, eine umfassende Suite von Finanzrechnern und Modellen für Excel ist ab sofort verfügbar. 09012009 Einführung von Free Investment und Finanzrechner für Excel. 0212008 Release von SparkCode Professional - Add-In zum Erstellen von Dashboards in Excel mit Sparklines 12152007 Ankündigung von ConnectCode Duplicate Remover - ein leistungsstarkes Add-In zum Suchen und Entfernen von Duplikateinträgen in Excel 09082007 Einführung von TinyGraphs - Open Source Add-In für die Erstellung von Sparklines und winzigen Diagramme in Excel. Strategie Backtesting in Excel-Strategie Backtesting Expert Der Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, mit dem Sie Handelsstrategien mit den technischen Indikatoren erstellen und die Strategien durch historische Daten ausführen können. Die Performance der Strategien kann dann schnell und einfach gemessen und analysiert werden. Während des Backtesting-Prozesses durchläuft der Backtesting Expert die historischen Daten in einer Zeile nach Zeile von oben nach unten. Jede angegebene Strategie wird ausgewertet, um festzustellen, ob die Einreisebedingungen erfüllt sind. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird ein Handel eingegeben. Auf der anderen Seite, wenn die Ausstiegsbedingungen erfüllt sind, wird eine Position, die zuvor eingegeben wurde, verlassen. Verschiedene Abweichungen von technischen Indikatoren können erzeugt und zu einer Handelsstrategie zusammengefasst werden. Das macht den Backtesting Expert zu einem äußerst leistungsstarken und flexiblen Werkzeug. Backtesting Expert Der Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, mit dem Sie Handelsstrategien mit den technischen Indikatoren erstellen und die Strategien durch historische Daten ausführen können. Die Performance der Strategien kann dann schnell und einfach gemessen und analysiert werden. Das Modell kann eingerichtet werden, um in Long - oder Short-Positionen einzutreten, wenn bestimmte Bedingungen auftreten und die Positionen verlassen, wenn ein anderer Satz von Bedingungen erfüllt ist. Durch den automatischen Handel mit historischen Daten kann das Modell die Rentabilität einer Handelsstrategie bestimmen. Backtesting Expert Schritt für Schritt Tutorial 1. Starten Sie den Backtesting Expert Der Backtesting Expert kann von den Windows Start Menu - Programmen gestartet werden - TraderCode - Backtesting Expert. Dies startet ein Tabellenkalkulationsmodell mit mehreren Arbeitsblättern für Sie, um technische Analyseindikatoren zu generieren und Tests auf den verschiedenen Strategien zurückzuführen. Sie werden feststellen, dass der Backtesting Expert viele bekannte Arbeitsblätter wie DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput und ChartOutput aus dem Technical Analysis Expert-Modell enthält. Dies ermöglicht Ihnen, alle Ihre Back-Tests schnell und einfach aus einer vertrauten Kalkulationstabelle Umgebung laufen. 2. Wählen Sie zunächst das DownloadedData-Arbeitsblatt aus. Sie können Daten aus beliebigen Tabellenkalkulationen oder kommagetrennten Werten (csv) Dateien in dieses Arbeitsblatt für die technische Analyse kopieren. Das Format der Daten ist wie im Diagramm dargestellt. Alternativ können Sie sich auf das Download-Handelsdatenblatt beziehen, um Daten aus bekannten Datenquellen wie Yahoo Finance, Google Finance oder Forex für den Backtesting Expert herunterzuladen. 3. Sobald Sie die Daten kopiert haben, gehen Sie zum AnalysisInput-Arbeitsblatt und klicken Sie auf die Schaltfläche Analysieren und BackTest. Dadurch werden die verschiedenen technischen Indikatoren in das AnalysisOutput-Arbeitsblatt generiert und das Backtesting auf die im StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt angegebenen Strategien durchgeführt. 4. Klicken Sie auf das StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt. In diesem Tutorial müssen Sie nur wissen, dass wir sowohl eine lange als auch kurze Strategien mit gleitenden durchschnittlichen Crossovers angegeben haben. Wir werden in die Einzelheiten der Festlegung von Strategien im nächsten Abschnitt dieses Dokuments gehen. Das folgende Diagramm zeigt die beiden Strategien. 5. Sobald die Back-Tests abgeschlossen sind, wird die Ausgabe in den AnalysisOutput-, TradeLogOutput - und TradeSummaryOutput-Arbeitsblättern platziert. Das AnalysisOutput-Arbeitsblatt enthält die vollen historischen Preise und die technischen Indikatoren des Bestandes. Während der Rückversuche, wenn die Voraussetzungen für eine Strategie erfüllt sind, werden in diesem Arbeitsblatt Informationen wie der Kaufpreis, der Verkaufspreis, die Provision und der Gewinnverlust für eine einfache Referenz aufgezeichnet. Diese Informationen sind nützlich, wenn Sie durch die Strategien nachvollziehen möchten, um zu sehen, wie die Aktienpositionen eingegeben und verlassen werden. Das TradeLogOutput-Arbeitsblatt enthält eine Zusammenfassung der vom Backtesting Expert durchgeführten Trades. Die Daten können leicht gefiltert werden, um nur Daten für eine bestimmte Strategie anzuzeigen. Dieses Arbeitsblatt ist nützlich, um den Gesamtgewinn oder Verlust einer Strategie zu unterschiedlichen Zeitrahmen zu bestimmen. Die wichtigste Ausgabe der Back-Tests wird im TradeSummaryOutput-Arbeitsblatt platziert. Dieses Arbeitsblatt enthält den Gesamtgewinn der durchgeführten Strategien. Wie in der folgenden Grafik dargestellt, erzielten die Strategien einen Gesamtgewinn von 2.548,20, indem sie insgesamt 10 Trades machten. Von diesen Trades sind 5 Long-Positionen und 5 sind Short-Positionen. Das Verhältnis Winloss von größer als 1 bedeutet eine profitable Strategie. Erläuterung der verschiedenen Arbeitsblätter Dieser Abschnitt enthält die ausführliche Erläuterung der verschiedenen Arbeitsblätter im Backtesting Expert-Modell. Die DownloadedData-, AnalysisInput-, AnalysOutput-, ChartInput - und ChartOutput-Arbeitsblätter sind die gleichen wie im Technical Analysis Expert-Modell. So werden sie in diesem Abschnitt nicht beschrieben. Eine vollständige Beschreibung dieser Arbeitsblätter finden Sie im Abschnitt Technical Analysis Expert. StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt Alle Eingaben für das Backtesting einschließlich der Strategien werden mit diesem Arbeitsblatt eingegeben. Eine Strategie ist grundsätzlich eine Reihe von Bedingungen oder Regeln, die Sie in einer Aktie kaufen oder verkaufen werden. Zum Beispiel können Sie eine Strategie ausführen, um Long zu gehen (Kauf Aktien), wenn die 12 Tage gleitenden Durchschnitt des Preises über die 24 Tage gleitenden Durchschnitt überschreitet. Dieses Arbeitsblatt arbeitet mit den technischen Indikatoren und Preisdaten im AnalysisOutput Arbeitsblatt zusammen. Daher müssen die gleitenden durchschnittlichen technischen Indikatoren generiert werden, um eine auf dem gleitenden Durchschnitt basierende Handelsstrategie zu haben. Die erste Eingabe, die in diesem Arbeitsblatt (wie in der Abbildung unten gezeigt) erforderlich ist, ist anzugeben, ob alle Trades am Ende der Back Testing Session beendet werden soll. Stellen Sie sich das Szenario vor, in dem Bedingungen für den Kauf einer Aktie aufgetreten sind und der Backtesting Expert einen Long - (oder Short-) Handel eingegangen ist. Allerdings ist der Zeitrahmen zu kurz und hat beendet, bevor der Handel die Exit-Bedingungen erfüllen kann, was dazu führt, dass einige Trades nicht verlassen werden, wenn die Backtesting-Session endet. Sie können dies auf Y setzen, um zu zwingen, dass alle Trades am Ende der Backtesting-Session beendet werden. Else, die Trades werden gelassen, wenn Backtesting Session endet. Strategien In einem einzigen Test können maximal 10 Strategien unterstützt werden. Das folgende Diagramm zeigt die für die Angabe einer Strategie erforderlichen Eingaben. Strategy Initials - Diese Eingabe akzeptiert maximal zwei Alphabete oder Zahlen. Die Strategy Initials wird in den AnalysisOutput - und TradeLog-Arbeitsblättern zur Identifizierung der Strategien verwendet. Long (L) Short (S) - Hiermit wird angemerkt, ob eine Long - oder Short-Position eingegeben werden soll, wenn die Eintrittsbedingungen der Strategie erfüllt sind. Einreisebedingungen Ein langer oder kurzer Handel wird eingegeben, wenn die Einreisebedingungen erfüllt sind. Die Entry-Bedingungen können als Formel-Ausdruck ausgedrückt werden. Der Formularausdruck ist Groß - und Kleinschreibung und kann von Funktionen, Operatoren und Spalten wie unten beschrieben Gebrauch machen. Crossabove (X, Y) - Gibt True zurück, wenn Spalte X über Spalte Y kreuzen. Diese Funktion prüft die vorherigen Perioden, um sicherzustellen, dass ein Crossover tatsächlich aufgetreten ist. Kreuzung (X, Y) - Gibt True zurück, wenn Spalte X die Spalte Y überschreitet. Diese Funktion prüft die vorherigen Perioden, um sicherzustellen, dass tatsächlich ein Crossover aufgetreten ist. Und (logicalexpr,) - Boolean Und. Gibt True zurück, wenn alle logischen Ausdrücke wahr sind. Oder (logicalexpr,) - Boolean Or. Gibt True zurück, wenn einer der logischen Ausdrücke True ist. Daysago (X, 10) - Liefert den Wert (in Spalte X) von 10 Tagen. Previoushigh (X, 10) - Liefert den höchsten Wert (in Spalte X) der letzten 10 Tage einschließlich heute. Previouslow (X, 10) - Gibt den niedrigsten Wert (in der Spalte X) der letzten 10 Tage einschließlich heute zurück. Operatoren größer als gleich Nicht gleich Größer als oder gleich Addition - Subtraktion Multiplikation Division Spalten (von AnalysisOutput) A - Spalte AB - Spalte BC .. .. YY - Spalte YY ZZ - Spalte ZZ Dies ist der interessanteste und flexibelste Teil des Eintrags Bedingungen. Es können Spalten aus dem AnalysisOutput-Arbeitsblatt angegeben werden. Wenn die Rücktests durchgeführt werden, wird jede Zeile aus der Spalte zur Auswertung verwendet. Zum Beispiel bedeutet A 50, dass jede der Zeilen in Spalte A des AnalysisOutput-Arbeitsblatts bestimmt wird, ob sie größer als 50 ist. AB In diesem Beispiel , Wenn der Wert in Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt größer oder gleich dem Wert von Spalte B ist, wird die Eingabebedingung erfüllt. Und (A B, CD) Wenn in diesem Beispiel der Wert in Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt größer als der Wert von Spalte B ist und der Wert der Spalte C größer als Spalte D ist, wird die Eingabebedingung erfüllt. Crossabove (A, B) Wenn in diesem Beispiel der Wert der Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt über dem Wert von B liegt, wird die Eintragsbedingung erfüllt. Crossabove bedeutet, dass A ursprünglich einen Wert hat, der kleiner oder gleich B ist und der Wert von A wird danach größer als B. Exit-Bedingungen Die Exit-Bedingungen können Funktionen, Operatoren und Spalten, wie in den Eintragsbedingungen definiert, nutzen. Darüber hinaus kann man auch Variablen wie unten gezeigt nutzen. Variablen für Exit-Bedingungen Gewinn Dies ist definiert als der Verkaufspreis abzüglich des Kaufpreises. Der Verkaufspreis muss größer sein als der Kaufpreis für einen Gewinn. Ansonsten wird der Gewinn null sein. Verlust Dies ist definiert als der Verkaufspreis abzüglich des Kaufpreises, wenn der Verkaufspreis niedriger ist als der Kaufpreis. Profit (Verkaufspreis - Kaufpreis) Kaufpreis Hinweis. Der Verkaufspreis muss größer oder gleich dem Kaufpreis sein. Andernfalls wird Profitell null sein. Losspct (Verkaufspreis - Kaufpreis) Kaufpreis Hinweis. Verkaufspreis muss kleiner sein als Kaufpreis. Andernfalls wird es zu null. Beispiele profitieren 0,2 In diesem Beispiel, wenn der Gewinn in Bezug auf den Prozentsatz größer als 20 ist, werden die Ausstiegsbedingungen erfüllt sein. Kommission - Kommission in Bezug auf einen Prozentsatz des Handelspreises. Wenn der Handelspreis 10 ist und die Kommission 0,1 ist, wird die Provision 1 sein. Die prozentuale Provision und Provision in Dollar wird zusammengefasst, um die Gesamtprovision zu berechnen. Kommission - Kommission in Dollar. Die prozentuale Provision und Provision in Dollar wird zusammengefasst, um die Gesamtprovision zu berechnen. Anzahl der Anteile - Anzahl der Aktien zum Kauf oder Verkauf, wenn die Eintrittsbedingungen der Strategie erfüllt sind. TradeSummaryOutput-Arbeitsblatt Dies ist ein Arbeitsblatt, das eine Zusammenfassung aller während der Back-Tests durchgeführten Trades enthält. Die Ergebnisse sind in Long und Short Trades kategorisiert. Eine Beschreibung aller Felder finden Sie weiter unten. Total ProfitLoss - Gesamtergebnis nach Provision. Dieser Wert wird berechnet durch Summierung aller Gewinne und Verluste aller im Backtest simulierten Trades. Total ProfitLoss vor der Kommission - Gesamter Gewinn oder Verlust vor Provision Wenn Provision auf Null gesetzt ist, hat dieses Feld den gleichen Wert wie Total ProfitLoss. Gesamtkommission - Gesamtprovision für alle im Rahmen der Rückversuche simulierten Geschäfte erforderlich Gesamtzahl der Trades - Gesamtzahl der Trades, die während des simulierten Rücktests durchgeführt wurden. Anzahl der gewinnenden Trades - Anzahl der Trades, die einen Gewinn erzielen. Anzahl der verlorenen Trades - Anzahl der Trades, die einen Verlust machen Percent Winning Trades - Anzahl der Sieger Trades geteilt durch Gesamtzahl der Trades. Percent of Trading - Anzahl der verlierenden Trades geteilt durch Gesamtzahl der Trades. Durchschnittlicher Gewinner Handel - Der durchschnittliche Wert der Gewinne der Sieger-Trades. Durchschnittlicher Verlust des Handels - Der durchschnittliche Wert der Verluste der verlorenen Trades. Durchschnittlicher Handel - Der Durchschnittswert (Gewinn oder Verlust) eines einzelnen Handels des simulierten Rücktests. Größter Siegerhandel - Der Gewinn des größten Gewinnerhandels. Größter Verlust des Handels - Der Verlust des größten verlorenen Handels. Verhältnis durchschnittlicher Wachstumsverlust - Durchschnittlicher Gewinner Handel geteilt durch den durchschnittlichen Handelsverlust. Ratio winloss - Summe aller Gewinne in den Gewinnen Trades geteilt durch die Summe aller Verluste in den verlorenen Trades. Ein Verhältnis von größer als 1 bedeutet eine profitable Strategie. TradeLogOutput-Arbeitsblatt Dieses Arbeitsblatt enthält alle Trades, die vom Backtesting Expert nach dem Datum sortiert wurden. Es erlaubt Ihnen, auf einen bestimmten Handel oder Zeitrahmen zu vergrößern, um die Rentabilität einer Strategie schnell und einfach zu bestimmen. Datum - Das Datum, an dem eine Long - oder Short-Position eingegeben oder verlassen wird. Strategie - Die Strategie, die für die Durchführung dieses Handels verwendet wird. Position - Die Position des Handels, ob lang oder kurz. Handel - Gibt an, ob dieser Handel Kauf oder Verkauf von Aktien ist. Anteile - Anzahl der gehandelten Aktien Preis - Der Preis, in dem die Aktien gekauft oder verkauft werden. Comm. - Gesamtkommission für diesen Handel. PL (B4 Comm.) - Gewinn oder Verlust vor Provision. PL (Aft Comm.) - Gewinn oder Verlust nach Provision. Sperma PL (Aft Comm.) - Kumulierter Gewinn oder Verlust nach Provisionen Dies wird als der kumulative Gesamtgewinn aus dem ersten Handelstag berechnet. PL (bei Schlussposition) - Gewinn oder Verlust bei geschlossener Position (verlassen). Sowohl die Einstiegs - als auch die Exit-Kommission werden in diesem PL berücksichtigt. Zum Beispiel, wenn wir eine Long-Position haben, wo die PL (B4 Comm.) 100 ist. Angenommen, wenn die Position eingegeben wird, wird eine 10 Provision berechnet und wenn die Position verlassen wird, wird eine weitere Provision von 10 berechnet. Die PL (bei Closing Position) ist 100-10 - 10 80. Sowohl die Provision bei der Einfahrt in die Position als auch die Position verlassen wird auf Position geschlossen. Zurück zu TraderCode Technische Analyse Software und technische IndikatorenBacktest Trader Excel Kaufen Sie heute (unten) und senden Sie uns Ihre Bestell-ID und behaupten über 70,00 im Wert von kostenlosen Software-Back-Testing Excel wird nur als Teil des Trader Excel-Paket besucht Dieses Back-Testing Excel, Teil von Trader Excel Package, ist ein Add-In für Back-Test-Trading-Strategien in Microsoft Excel. Es ermöglicht Ihnen, End-of-Day-Handelsstrategien mit historischen Daten zu testen und zu bewerten. Benutzer können VBA (Visual Basic für Applikationen) verwenden, um Strategien für Back Testing Excel zu erstellen. Allerdings ist VBA-Wissen optional - zusätzlich zur Verwendung von VBA-konstruierten Handelsregeln können Sie Handelsregeln auf einer Tabellenkalkulation mit Standard-vorgefertigten Back-Test-Codes konstruieren. Back-Testing Excel-Details Zurück Testing Excel unterstützt erweiterte Funktionalität wie Pyramiden (Änderung der Positionsgröße während eines offenen Handels), kurzfristige Positionsbegrenzung, Provisionsberechnung, Equity-Tracking, Out-of-Money-Controlling, Buysell-Preis-Customizing (Sie können handeln Bei heutigen oder morgen offenen, nahen, hohen oder niedrigen preisen). Diese Funktionalität ermöglicht es Ihnen, quotnaturalquot Trading-Strategien zu bauen und verhindert, dass Sie Ihre Strategien in quotframes. quot Back Testing Excel erstellt informative und sehr detaillierte Strategie Test Performance Reports. Jeder Bericht hat sieben Registerkarten: Zusammenfassungsbericht - die wichtigsten Backtest-Ergebnisse in einer kompakten Form Data Series Report - Trades, Equity und Profit-Dynamik in Tabellen - und Chartformaten dargestellt Trades Report - Trades gruppiert nach Positionen Trades (chronologisch) Report - Trades In chronologischer Reihenfolge Signals Report - alle Signale, die durch eine Strategie und ihre Ergebnisse erzeugt werden (Auftrag verarbeitet oder nicht) Einstellungen Report - alle Konfigurationseinstellungen Strategy Code Report - enthaltender Rohstrategiecode. AutoFiltering Die Trades, Trades (chronologisch) und Signals Berichte haben eine AutoFiltering Option, die, wenn implementiert, produzieren können verfeinerte Berichte. Filtern ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, mit einer Teilmenge von Daten in einer Liste zu finden und zu arbeiten. Eine gefilterte Liste zeigt nur die Zeilen an, die die Kriterien erfüllen, die Sie für eine Spalte angeben. Im Gegensatz zur Sortierung ordnet die Filterung keine Liste an. Stattdessen versteckt es vorübergehend Zeilen, die Sie nicht anzeigen möchten. Wenn Sie AutoFilter aktivieren, erscheinen Pfeile rechts neben den Spaltenbeschriftungen in der gefilterten Liste. AutoFilter kann zum Beispiel verwendet werden, um nur kurze Trades, rentable Trades oder Trades, die nach einem bestimmten Datum ausgeführt werden, oder nur jene Signale anzuzeigen, die zu Trades führten. Features Zusammenfassung: Einfache Strategie-Erstellung Strategy-Code kann mit Excel oder VBE (Visual Basic Environment) 7-seitige informative und detaillierte Strategie-Test-Performance-Bericht entwickelt werden Equity-Tracking (Anfangskapital und Provisionen) Separate lange und kurze Position Einschränkungen Pyramide Unterstützung Um Backtest ein Handel Strategie, Back Testing Excel iteriert durch alle Zeilen von historischen Daten, die Durchführung von Strategie-Code für jede Zeile von Daten. Strategy Code besteht aus diesen grundlegenden Bausteinen: Erstellt Sell Signal Day ist ein Tag Verweis auf vorherige Tage in diesem Format: Heute - N. Zum Beispiel, CL (Heute - 1) wird Yesterdays Closing Preis, CL (Heute) oder CL zurückgeben Rückkehr der heutige Schlusskurs. UpperCell ist eine obere Zelle (die Zelle mit einem Label) in der Spalte von Werten, die Sie in Ihrem Strategiecode verwenden möchten. Zum Beispiel gibt RNG (quotG1quot, Today) Werte aus Zellen unter der quotG1quot Zelle zurück. NumberOfShares ist die Anzahl der Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. SpecialOrder ist der Befehl zu BuySell zum Sonderpreis, abweichend von Standard. Zum Beispiel wird der Kauf (100, quotOpenquot) Befehl eine Bestellung zum Kauf von 100 Aktien (Verträge) zum Eröffnungskurs ausführen. Back-Test-Prinzipien Es gibt zwei Möglichkeiten, Strategien zu erstellen: Trading-Regeln werden in einer Tabellenkalkulation programmiert. Dieser Weg ist zeitaufwendiger, erfordert aber kein spezielles Wissen - nur Grundkenntnisse von Microsoft Excel. Handelsregeln werden mit VBA (Visual Basic für Applikationen) programmiert und in einem speziellen Modul einer Arbeitsmappe gespeichert. Dieser Weg ist weniger zeitaufwendig, erfordert aber Grundkenntnisse der VBA. Hier ist ein Beispiel für eine Handelsregel: Verkaufen, wenn die heutige offene ist größer als die heutigen Schließen, sonst kaufen. Wir können diese Regel auf zwei Arten realisieren: 1. Programmieren Sie die Handelsregel mit einer Tabellenkalkulation. Wie Sie sehen können, befindet sich die Regel IF (B2gtE2quotSellquotquotBuyquot) in jeder Zelle und erzeugt Buysellsignale. Back Testing Excel-Code, der für diese Strategie generiert wurde, kann wiederverwendet werden, um Buysell-Signale in anderen Kalkulationstabellen zu erzeugen. 2. Programmieren Sie die Handelsregel mit VBA. Es gibt keine Regeln in der Kalkulationstabelle, nur historische Daten. Trading-Regeln sind mit VBA geschrieben und gespeichert in einem speziellen Modul Back-Testing Excel wird nur als Teil des Trader Excel-Paket besucht Besuchen Sie Entwickler-Site für mehr wie diese