Exponentiell Gleitend Durchschnittlich Php

Durchschnittliche True Range (ATR) Bands Average True Range wurde von J. Welles Wilder in seinem 1978 erschienenen Buch New Concepts In Technical Trading Systems eingeführt. ATR wird im Durchschnitt True Range näher erläutert. Wilder entwickelte Trend-Follow-Volatility Stops basierend auf durchschnittlichen wahren Bereich, die später in durchschnittliche True Range Trailing Stops entwickelt. Aber diese haben zwei große Schwächen: Stoppt sich nach unten während eines up-Trend, wenn Average True Range erweitert. Ich bin unwohl mit diesem: Stationen sollten sich nur in Richtung des Trends bewegen. Der Stop-and-Reverse-Mechanismus setzt voraus, dass Sie in eine kurze Position wechseln, wenn sie aus einer langen Position gestoppt wird und umgekehrt. Allzu häufig werden die Händler frühzeitig gestoppt, wenn sie einem Trend folgen und wieder in die gleiche Richtung wie ihr früherer Handel eintreten wollen. Durchschnittliche True Range Bands adressieren diese beiden Schwächen. Stopps bewegen sich nur in Richtung des Trends und gehen nicht davon aus, dass sich der Trend umgekehrt hat, wenn der Preis den Stop-Level überschreitet. Signale werden für Ausgänge verwendet: Verlassen Sie eine lange Position, wenn der Preis unter dem unteren durchschnittlichen True Range Band liegt. Verlasse eine kurze Position, wenn der Preis über die obere mittlere True Range Band geht. Während unkonventionell können die Bänder verwendet werden, um Einträge zu signalisieren, wenn sie in Verbindung mit einem Trendfilter verwendet werden. Ein Kreuz des gegenüberliegenden Bandes kann auch als Signal zum Schutz Ihrer Gewinne verwendet werden. Der RJ CRB Commodities Index Ende 2008 Down-Trend wird mit durchschnittlichen True Range Bands (21 Tage, 3xATR, Closing Price) und 63-Tage exponentieller gleitender Durchschnitt als Trendfilter angezeigt. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Trading-Signale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S, wenn der Preis unter dem 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt schließt und das untere Band Exit X, wenn der Preis über dem oberen Band schließt. Gehen Sie kurz S, wenn der Preis unter dem unteren Band schließt. Beenden Sie X, wenn der Preis über dem oberen Band schließt Preis schließt unterhalb des unteren Bandes Exit X, wenn der Preis über dem oberen Band schließt. Keine Longpositionen werden genommen, wenn der Preis unter dem 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt liegt, noch kurze Positionen, wenn über dem 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt liegt. Es gibt zwei Möglichkeiten: Schlusskurs: ATR Bands sind um den Schlusskurs gezeichnet. HighLow: Bands sind in Bezug auf hohe und niedrige Preise, wie Chandelier Exits aufgetragen. Der ATR-Zeitraum ist standardmäßig 21 Tage, wobei die Multiples auf einen Standardwert von 3 x ATR gesetzt sind. Der normale Bereich ist 2, für sehr kurzfristig, bis 5 für langfristige Trades. Multiples unter 3 sind anfällig für Whipsaws. Siehe Indikator-Bedienfeld für Anleitungen zum Einrichten eines Indikators. MACD-Anzeige Die MACD-Anzeige ist grundsätzlich eine Verfeinerung der beiden gleitenden Mittelwerte und misst den Abstand zwischen den beiden gleitenden Durchschnittslinien. MACD ist ein Akronym für Moving Average Convergence Divergence. MACD wurde von Gerald Appel entwickelt und wird in seinem Buch, The Moving Average Convergence Divergence Trading Method diskutiert. Der MACD-Indikator wird vor allem für den Handel von Trends verwendet und sollte nicht in einem breiten Markt eingesetzt werden. Signale werden genommen, wenn MACD seine Signalleitung kreuzt, berechnet als 9 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt von MACD. Überprüfen Sie zunächst, ob der Preis trends ist. Wenn die MACD-Anzeige flach ist oder nahe der Nulllinie bleibt, reicht der Markt und Signale sind unzuverlässig. Gehen Sie lange, wenn MACD seine Signalleitung von unten kreuzt. Gehen Sie kurz, wenn MACD seine Signalleitung von oben überquert. Signale sind viel stärker, wenn es entweder: eine Divergenz auf der MACD-Indikator oder eine große Schwingung über oder unter der Nulllinie. Es sei denn, es gibt eine Divergenz, gehen Sie nicht lange, wenn das Signal über der Nulllinie liegt, noch kurz, wenn das Signal unter Null ist. Platzieren Sie Stopp-Verluste unterhalb der letzten Minor Low, wenn lange, oder die letzte Minor High, wenn kurz. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Trading-Signale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S - MACD kreuzt unterhalb der Signalleitung nach einer großen Schaukel. Gehe lange L, wenn MACD über die Signalleitung geht. Starkes kurzes Signal S - der MACD kreuzt nach einer großen Schwung und bärischen Divergenz (dargestellt durch die Trendlinie). Gehen Sie lange L. Flat MACD signalisiert, dass der Markt reicht - wir sind eher zu peitschen in unserer Position. Exit lange Handel X aber nicht kurz - MACD ist deutlich unter der Nulllinie. Geben Sie Ihren langen Handel L ein. Die Standardeinstellungen für die MACD-Anzeige sind: Langsamer gleitender Durchschnitt - 26 Tage Schneller Gleitender Durchschnitt - 12 Tage Signalleitung - 9 Tage gleitender Durchschnitt der Differenz zwischen schnell und langsam. Alle gleitenden Durchschnitte sind exponentiell. Weitere Informationen zum Einrichten eines Indikators finden Sie unter Indikator-Bedienfeld. Weitere Informationen finden Sie unter Edit Indicator Settings (Einstellungen). Untertitel und Trendlinien: Verwenden Sie MACD Histogramm, wenn Sie Trendlinien zeichnen oder Beschriftungen auf dem Histogramm platzieren möchten. Andernfalls sind sie in der Luft hängen gelassen, wenn Sie zoomen oder ändern Zeitperioden. Moving Durchschnittliche Umschläge Moving Average Envelopes Einleitung Moving Average Envelopes sind prozentuale basierte Umschläge gesetzt oben und unter einem gleitenden Durchschnitt. Der gleitende Durchschnitt, der die Basis für diesen Indikator bildet, kann ein einfacher oder exponentieller gleitender Durchschnitt sein. Jeder Umschlag wird dann den gleichen Prozentsatz über oder unter dem gleitenden Durchschnitt gesetzt. Dies schafft parallele Bands, die der Preisaktion folgen. Mit einem gleitenden Durchschnitt als Basis können Moving Average Envelopes als Trend folgender Indikator verwendet werden. Dieser Indikator beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Trend. Die Umschläge können auch verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen zu identifizieren, wenn der Trend relativ flach ist. Berechnungsberechnung für das Verschieben von durchschnittlichen Umschlägen ist einfach. Zuerst wählen Sie einen einfachen gleitenden durchschnittlichen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Einfache gleitende Durchschnitte Gewicht jedes Datenpunkt (Preis) gleichermaßen. Exponentielle gleitende Durchschnitte setzen mehr Gewicht auf die jüngsten Preise und haben weniger Verzögerung. Zweitens wählen Sie die Anzahl der Zeiträume für den gleitenden Durchschnitt aus. Drittens setzen Sie den Prozentsatz für die Umschläge. Ein 20-Tage-Gleitender Durchschnitt mit einem 2,5-Umschlag würde die folgenden zwei Zeilen zeigen: Die obige Grafik zeigt IBM mit einem 20-Tage-SMA - und 2,5-Umschlag. Beachten Sie, dass die 20-Tage-SMA zu diesem SharpChart als Referenz hinzugefügt wurde. Beachten Sie, wie sich die Umschläge parallel zum 20-Tage-SMA bewegen. Sie bleiben eine konstante 2,5 über und unter dem gleitenden Durchschnitt. Interpretation Indikatoren, die auf Kanälen, Bändern und Umschlägen basieren, sollen die meisten Preisaktionen umfassen. Deshalb bewegen sich über oder unter den Umschlägen Aufmerksamkeit. Trends beginnen oft mit starken Bewegungen in die eine oder andere Richtung. Ein Anstieg über dem oberen Umschlag zeigt außerordentliche Kraft, während ein Sprung unter den unteren Umschlag eine außergewöhnliche Schwäche zeigt. Solche starken Bewegungen können das Ende eines Trends und den Anfang eines anderen signalisieren. Mit einem gleitenden Durchschnitt als Fundament sind Moving Average Envelopes ein natürlicher Trend nach Indikator. Wie bei gleitenden Durchschnitten werden die Umschläge auf Preisvorgänge verzichten. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts diktiert die Richtung des Kanals. Im Allgemeinen ist ein Abwärtstrend vorhanden, wenn sich der Kanal tiefer bewegt, während ein Aufwärtstrend existiert, wenn sich der Kanal höher bewegt. Der Trend ist flach, wenn sich der Kanal seitwärts bewegt. Manchmal fällt ein starker Trend nicht nach einem Umschlag und die Preise bewegen sich in eine Handelsspanne. Solche Handelsbereiche sind durch einen relativ flachen gleitenden Durchschnitt gekennzeichnet. Die Umschläge können dann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen für Handelszwecke zu identifizieren. Eine Bewegung über dem oberen Umschlag bezeichnet eine übertriebene Situation, während eine Bewegung unterhalb der unteren Hüllkurve eine überverkaufte Bedingung markiert. Parameter Die Parameter für die Moving Average Envelopes hängen von Ihren Handelsinvestitionszielen und den Merkmalen der Sicherheit ab. Händler werden wahrscheinlich kürzere (schnellere) gleitende Durchschnitte und relativ enge Umschläge verwenden. Anleger werden voraussichtlich längere (langsamer) bewegte Durchschnitte mit breiteren Umschlägen bevorzugen. Eine security039s Volatilität wird auch die Parameter beeinflussen. Bollinger Bands und Keltner Kanäle haben in Mechanismen gebaut, die sich automatisch an eine Sicherheitsphase anpassen. Bollinger Bands verwenden die Standardabweichung, um Bandbreite einzustellen. Keltner Kanäle verwenden den durchschnittlichen True Range (ATR), um die Kanalbreite einzustellen. Diese passen sich automatisch an die Volatilität an. Chartisten müssen bei der Festlegung der Moving Average Envelopes selbstverständlich Volatilität berücksichtigen. Wertpapiere mit hoher Volatilität erfordern breitere Bands, um die meisten Preisaktionen zu umfassen. Wertpapiere mit geringer Volatilität können schmalere Bands verwenden. Bei der Auswahl der richtigen Parameter, hilft es oft, ein paar verschiedene Moving Average Envelopes zu überlagern und zu vergleichen. Die obige Grafik zeigt die SampP 500 ETF mit drei Moving Average Envelopes auf Basis der 20-Tage-SMA. Die 2,5 Umschläge (rot) wurden mehrmals berührt, die 5 Umschläge (grün) wurden nur im Juli-Anstieg berührt. Die 10 Umschläge (rosa) wurden nie berührt, was bedeutet, dass diese Band zu breit ist. Ein mittelfristiger Trader könnte die 5 Umschläge verwenden, während ein kurzfristiger Trader die 2,5 Umschläge verwenden könnte. Aktienindizes und ETFs erfordern engere Umschläge, weil sie typischerweise weniger volatil sind als einzelne Aktien. Das Alcoa-Diagramm hat die gleichen Moving Average Envelopes wie das SPY-Diagramm. Allerdings bemerken, dass Alcoa die 10 Umschläge mehrmals verletzt hat, weil es flüchtiger ist. Trend Identification Moving Average Umschläge können verwendet werden, um starke Bewegungen zu identifizieren, die den Beginn eines erweiterten Trends signalisieren. Der Trick, wie immer, pflückt die richtigen Parameter. Das braucht Praxis, Versuch und Irrtum. Die folgende Grafik zeigt Dow Chemical (DOW) mit den Moving Average Envelopes (20,10). Die Schlusspreise werden verwendet, da die Durchlaufwerte mit Schlusskursen berechnet werden. Einige Chartisten bevorzugen Bars oder Leuchter, um den Intraday-Tag hoch und niedrig zu nutzen. Beachten Sie, wie DOW Mitte Juli über dem oberen Umschlag stieg und sich bis Anfang August weiter über diesen Umschlag bewegte. Das zeigt außergewöhnliche Stärke. Beachten Sie auch, dass die Moving Average Envelopes auftauchten und dem Fortschritt folgten. Nach einem Umzug von 14 auf 23 wurde die Aktie deutlich überkauft. Allerdings hat dieser Schritt einen starken Präzedenzfall, der den Beginn eines ausgedehnten Trends markierte. Mit DOW, der bald nach dem Aufstieg seines Aufwärtstrends überkauft wurde, war es Zeit, auf einen spielbaren Pullback zu warten. Händler können nach Pullbacks mit Basisdiagrammanalyse oder mit Indikatoren suchen. Pullbacks kommen oft in Form von fallenden Fahnen oder Keilen. DOW bildete ein Bild perfekte fallende Flagge im August und brach Widerstand im September. Eine weitere Flagge wurde Ende Oktober mit einem Ausbruch im November gebildet. Nach dem November-Aufschwung zog sich die Aktie mit einer fünfwöchigen Flagge ins Dezember zurück. Der Commodity Channel Index (CCI) wird im Indikatorfenster angezeigt. Verschiebungen unter -100 zeigen überverkaufte Messwerte. Wenn der größere Trend auf ist, können überverkaufte Lesungen verwendet werden, um Pullbacks zu identifizieren, um das Risiko-Belohnungsprofil für einen Handel zu verbessern. Momentum wird wieder bullisch, wenn CCI in ein positives Territorium zurückkehrt (grüne punktierte Linien). Die inverse Logik kann für einen Abwärtstrend angewendet werden. Eine starke Bewegung unterhalb der unteren Hüllkurve signalisiert außerordentliche Schwäche, die einen ausgedehnten Abwärtstrend vorhersehen kann. Die untenstehende Tabelle zeigt, dass International Game Tech (IGT) unter dem 10 Umschlag unterbrochen wird, um einen Abwärtstrend Ende Oktober 2009 zu etablieren. Weil die Aktie nach diesem starken Rückgang ziemlich überverkauft war, wäre es umsichtig gewesen, auf einen Sprung zu warten. Wir können dann grundlegende Preisanalyse oder einen anderen Impulsindikator verwenden, um Bounces zu identifizieren. Das Indikatorfenster zeigt den Stochastischen Oszillator, der verwendet wird, um überkaufte Bounces zu identifizieren. Eine Bewegung über 80 gilt als überkauft. Sobald über 80, können Chartisten dann nach einem Diagrammsignal oder einem Rücklauf unter 80 suchen, um einen Abschwung zu signalisieren (rote gepunktete Linien). Das erste Signal wurde mit einem Support-Break bestätigt. Das zweite Signal führte zu einem Whipsaw (Verlust), weil die Aktie über 20 ein paar Wochen später bewegt wurde. Das dritte Signal wurde mit einem Trendlinienbruch bestätigt, der zu einem eher starken Rückgang führte. Ähnlich wie bei Preis-Oszillator Bevor Sie zu überkauften und überverkauften Ebenen übergehen, ist es sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass Moving Average Envelopes dem Percent Price Oscillator (PPO) ähnlich sind. Moving Average Envelopes erzählen uns, wann eine Sicherheit einen bestimmten Prozentsatz über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt handelt. PPO zeigt die prozentuale Differenz zwischen einem kurzen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und einem längeren exponentiellen gleitenden Durchschnitt. PPO (1,20) zeigt die prozentuale Differenz zwischen einer 1-Periode EMA und einer 20-Periode EMA. Eine 1-tägige EMA ist gleich der Nähe. 20-Perioden-Exponential Moving Average Envelopes spiegeln die gleichen Informationen wider. Die obige Grafik zeigt die Russell 2000 ETF (IWM) mit PPO (1,20) und 2,5 Exponential Moving Average Envelopes. Horizontale Linien wurden auf 2,5 und -2,5 auf dem PPO gesetzt. Beachten Sie, dass sich die Preise über dem 2,5-Umschlag bewegen, wenn sich PPO über 2,5 bewegt (gelbe Schattierung) und die Preise unterhalb des 2,5-Umschlags liegen, wenn sich PPO unter -2,5 (Orangenschattierung) bewegt. PPO ist ein Impuls-Oszillator, der verwendet werden kann, um überkaufte und überverkauft Ebenen zu identifizieren. Mit der Erweiterung können verschiebende durchschnittliche Umschläge auch verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen zu identifizieren. PPO verwendet exponentielle gleitende Durchschnitte, so dass es mit Moving Average Envelopes mit EMAs, nicht SMAs verglichen werden muss. OverboughtOversold Die Messung von überkauften und überverkauften Bedingungen ist schwierig. Wertpapiere können überkauft werden und bleiben in einem starken Aufwärtstrend überkauft. Ebenso können Wertpapiere überverkauft und in einem starken Abwärtstrend überverkauft bleiben. In einem starken Aufwärtstrend bewegen sich die Preise oft über den oberen Umschlag und fahren über diese Linie weiter. In der Tat wird der obere Umschlag steigen, wenn der Preis über dem oberen Umschlag fortschreitet. Das mag technisch überkauft sein, aber es ist ein Zeichen der Kraft, überkauft zu bleiben. Das umgekehrte gilt für überverkauft. Überbeanspruchte und überverkaufte Lesungen werden am besten genutzt, wenn der Trend abläuft. Das Diagramm für Nokia hat alles. Die rosa Linien repräsentieren die Moving Average Envelopes (50,10). Ein 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt liegt in der Mitte (rot). Die Umschläge sind 10 und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts. Die Grafik beginnt mit einem überkauften Niveau, das überkauft wurde, als ein starker Trend im April-Mai auftauchte. Preis-Aktion wurde von Juni bis April abgehackt, was das perfekte Szenario für überkaufte und überverkauft Ebenen ist. Überholte Levels im September und Mitte März haben Umkehrungen vorhergesagt. Ähnlich überstieg das Niveau im August und Ende Oktober die Fortschritte. Die Karte endet mit einem überverkauften Zustand, der überverkauft bleibt, wenn ein starker Abwärtstrend auftaucht. Überbeanspruchte und überverkaufte Bedingungen sollten als Warnhinweise für die weitere Analyse dienen. Overbought Levels sollten mit Chartwiderstand bestätigt werden. Chartisten können auch nach bärischen Mustern Ausschau halten, um das Umkehrpotenzial bei überkauften Ebenen zu verstärken. Ebenso sollten überverkaufte Ebenen mit Chartunterstützung bestätigt werden. Chartist kann auch nach bullischen Mustern suchen, um das Umkehrpotenzial auf überverkauft zu stärken. Schlussfolgerungen Moving Average Umschläge werden meist als Trendfolger verwendet, können aber auch zur Identifizierung von überkauften und überverkauften Bedingungen verwendet werden. Nach einer Konsolidierungsperiode kann eine starke Hüllkurve den Beginn eines ausgedehnten Trends signalisieren. Sobald ein Aufwärtstrend identifiziert ist, können sich Chartisten zu Impulsindikatoren und anderen Techniken wenden, um überverkaufte Leser und Pullbacks innerhalb dieses Trends zu identifizieren. Überkaufte Bedingungen und Bounces können als Verkaufsmöglichkeiten in einem größeren Abwärtstrend genutzt werden. In Abwesenheit eines starken Trends können die Moving Average Envelopes wie der Percent Price Oscillator verwendet werden. Bewegt sich oberhalb der oberen Hüllkurven-Signal-Overbought-Messungen, während sie sich unterhalb der unteren Hüllkurven-Signal-Überverkaufswerte bewegt. Es ist auch wichtig, andere Aspekte der technischen Analyse zu übernehmen, um überkaufte und überverkaufte Lesung zu bestätigen. Widerstands - und Bären-Umkehrmuster können verwendet werden, um überkaufte Lesungen zu bestätigen. Unterstützung und bullish Umkehrmuster können verwendet werden, um überverkauft Bedingungen zu bestätigen. SharpCharts Moving Average Envelopes finden Sie in SharpCharts als Preisauflage. Wie bei einem gleitenden Durchschnitt sollten die Umschläge auf einem Preisplot angezeigt werden. Nach Auswahl der Anzeige aus dem Dropdown-Feld erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster (20.2.5). MA Umschläge basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. EMA-Briefumschläge basieren auf einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die erste Zahl (20) setzt die Perioden für den gleitenden Durchschnitt. Die zweite Zahl (2.5) setzt den prozentualen Offset. Benutzer können die Parameter entsprechend ihren Charting-Anforderungen ändern. Der entsprechende gleitende Durchschnitt kann als separates Overlay hinzugefügt werden. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Oversold after Break über Upper Envelope: Dieser Scan sucht nach Aktien, die über ihren oberen exponentiellen Moving Average Envelope (50,10) vor zwanzig Tagen brachen, um zu bestätigen oder einen Aufwärtstrend zu etablieren. Die aktuelle 10-Perioden-CCI liegt unter -100, um eine kurzfristige überverkaufte Bedingung anzuzeigen. Overbought after Break under Lower Envelope: Dieser Scan sucht nach Aktien, die unter ihrem niedrigeren exponentiellen Moving Average Envelope (50,10) vor zwanzig Tagen, um zu bestätigen oder einen Abwärtstrend zu unterbrechen. Die aktuelle 10-Perioden-CCI liegt über 100, um eine kurzfristige überkaufte Bedingung anzuzeigen. Weitere Studie Trend Trading für ein Leben Thomas Carr