Entwerfen einer robusten mechanischen Handelsstrategie: Eine Best Practice im Trading von Brett: Diese Best Practice Post kommt zu uns von Edward Heming, der der Autor des Lord Tedders Trading Blog ist. Er diskutiert ein paar Aspekte der Entwicklung einer zuverlässigen mechanischen Handelsstrategie und deckt auch die Vor-und Nachteile der mechanischen Handel. Beachten Sie, dass Henry Carstens auch eine Reihe von Artikeln zum Thema der Entwicklung von Handelssystemen zur Verfügung gestellt hat. Was ich am meisten über Lord Tedders Artikel ist die Einsicht, dass die Erforschung System Ideen ist ein guter Weg, um ein Gefühl für den Markt zu gewinnen. Aus diesem Grund kann es sogar dem diskretionären Händler zugute kommen. Diejenigen, die einige Vorteile des Systemtests ohne die Herausforderungen der Programmierung erhalten möchten, können auf das von Trade Ideas entwickelte Odds Maker-Programm zugreifen oder den Rat von Bonnie Lee Hill folgen und die Dropdown-Menü-Testplattform nutzen, die über Ensign Software verfügbar ist. Mit solchen Werkzeugen ist es einfacher als je zuvor, wirklich zu bestimmen, ob Ihre Ideen Ihnen einen Leistungsvorteil bieten. Danke an Edward für die aufschlussreiche Post. Eine der Fragen, die ich oft nach Strategie-Design gefragt habe, ist, wie Sie eine robuste mechanische Handelsstrategie konstruieren8221 Um zu verstehen, wie man eine robuste mechanische Strategie baut, ist es wichtig zu verstehen, was eine robuste mechanische Strategie ist. Eine mechanische Strategie ist einfach ein quantifizierter Entscheidungsstrom, der entweder einen 8220trading Roboter8221 oder den Trader selbst führt, um Positionsgröße zu bestimmen, Einträge, Ausgänge und stoppt alle in einer völlig Hände weg Mode 8211 mit anderen Worten, wenn Sie eine funktionierende mechanische System Ihre Eingabe haben Nicht nötig (oder wenn auch nur sehr eingeschränkt). Darüber hinaus muss für eine mechanische Strategie robust sein, sie muss auf einer 8220trading edge8221 profitieren. Dies kann alles von einer statistischen Kante (Trending) zu einer Ausführungskante (Arbitrage) sein. Darüber hinaus muss diese Strategie über einen umfangreichen Geschäftsverlauf historisch (mindestens mehrere hundert) bestehen und muss im künftigen Handel (was simuliert werden kann) halten. Ein mechanisches System hat mehrere Vorteile, die diskretionäre Händler nicht, wie die Fähigkeit, quantitative und Data-Mining-Analyse schnell und über ausgedehnte historische Perioden durchzuführen. Darüber hinaus können mechanische Systeme etwas von der emotionalen Bedrängnis, die den diskretionären Handel 8211 begleitet, besonders bei den neuen Händlern zu lindern. Allerdings ist es wichtig zu erkennen, dass der mechanische Handel auch mehrere Nachteile hat. Das erste Wesen, dass Sie in der Lage sein werden, jede Handelsentscheidung zu quantifizieren, die das System machen wird, zweitens muss das mechanische System periodisch angepasst werden (genau wie ein diskretionärer Trader seine Methoden einstellt) entweder durch inhärente Anpassungsfähigkeit, Optimierung oder Diversifizierung . Schließlich funktionieren mechanische Systeme nur, wenn man in die ungeheure Zeit und Mühe setzt, um das Programm zu programmieren, zu testen, zu debuggen und kontinuierlich anzupassen. Um eine mechanische Strategie zu entwerfen, ist es wichtig, drei Dinge vor allem anderen zu berücksichtigen: 1) Ihr Ziel für dieses System, 2) Ihr Markt, 3) Ihr Zeitrahmen. Sobald Sie dies bestimmt haben, ist es einfach, Ihre wesentliche Methodik zu finden, weil es nur 4 Möglichkeiten gibt, jeden Markt zu handeln: 1) Trendhandel, 2) Impulshandel, 3) Rückkehr zum mittleren Handel, 4) und fundamentalen Handel. Sobald Sie Ihr Ziel, Markt, Zeitrahmen und Methode bestimmt haben, sind Sie bereit zu versuchen, Ihre erste Strategie zusammenzustellen. Viele von euch denken vermutlich an dieser Stelle, wenn ich mich nicht über dieses Zeug kenne8221. Wenn du bereits ein erfahrener diskretionärer Trader bist, sollte das nicht übermäßig schwierig sein. Allerdings, wenn Sie nicht über umfangreiche Erfahrung haben, müssen Sie eine Methode finden, die funktioniert. Diese Methode kann so einfach sein wie ein gleitender durchschnittlicher Cross-Longshort so kompliziert wie ein kontinuierlich anpassendes kollaboratives neuronales Netzwerk, das täglich genetisch neu optimiert wird. Der beste Weg für den unerfahrenen Händler, ein neues System zu bauen ist, um Ideen zu testen. Dies kann auf zweifache Weise erfolgen 811 visuell oder programmgesteuert. Für jemanden ohne umfangreiche Programmierkenntnisse, wäre das Beste, um mit dem, was ich nennen 8220candle von candle8221 zurück testen beginnen. Dies geschieht durch eine Idee (wie eine gleitende durchschnittliche Crossover) und testet sie mit historischen Daten über den gegebenen Markt und Zeitrahmen, indem sie Ihre Charts von der Vergangenheit in die Zukunft verschieben und die Art und Weise, wie das System 8211 ohne zukünftiges Wissen sein würde Der Märkte. Diese Methode ist, wie ich meine ersten zehn 8220strategies8221 getestet habe, von denen vier ich noch heute weiter treibe (darunter zwei, die von Phil McGrew entworfen wurden, die ich mit dieser Methode getestet habe und noch heute handeln). Allerdings musste ich fast fünfzig oder sechzig Ideen testen, um auf diese zehn Strategien zu kommen, die funktionieren und schließlich den Prozess verfeinern, bis ich vier dieser zehn Systeme gefunden hatte, die ich handelbar fand. Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben, wie zeitraubend dieser Prozess ist, habe ich diese zehn Strategien intensiv getestet, die oft über 2 Jahre von 15 Minuten Bars und 8220executing8221 Hunderte von Trades betrachten. Ich habe fast 700 echte Stunden damit verbracht, diese Tests durchzuführen (und I8217m ziemlich schnell mit einem Diagramm und Excel). Es klingt wie eine Menge Arbeit richtig Nun war es, aber es gab mir auch ein Gefühl für die Märkte, die fast so gut ist, dass sie diese Märkte in Echtzeit gehandelt haben. Nachdem ich das schon seit einiger Zeit gearbeitet habe, fühlte ich, dass es einen effektiveren Weg geben sollte, Ideen zu testen. Und es gibt 8211 programmatische Tests. Programmatische Tests können wieder sehr einfach sein 8211 ein einfaches gleitendes durchschnittliches Kreuz ist eine einfache Sache, um in fast jeder Programmiersprache zu programmieren. Allerdings sind die Schwierigkeiten, die den anfänglichen programmatischen Händler zerstören können, fast endlos. Viele populäre Handelspakete verfolgen nicht Ihre Eigenkapitalposition tick durch Tick, eher ist es verfolgt bar durch Stab (und wenn you8217re Handel täglich Bars können Sie sich die Probleme vorstellen). Auch Ideen, die ich ausführlich von Hand getestet hatte, waren manchmal schwer zu programmieren. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, wo ich ein kritisches Konzept (auch in geringem Maße) falsch gemacht habe, und das gab drastisch verschiedene Ergebnisse als meine Handprüfung. Ohne die Erkenntnis, dass es der Code war, der falsch war, hätte ich vielleicht viele Handelsideen, die tatsächlich gültig waren, fälschlicherweise entlassen. Darüber hinaus ist es auf dieser Ebene des programmatischen Handels sehr wichtig, Faktoren der Minimierung von Inputs (Freiheitsgrade) und der Nutzung flexibler Inputs zu berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür wäre, einen 3 ATR-Stopp anstelle eines 60-Pip-Stopps zu nutzen, so dass, da die Preise und die Volatilität des Marktes Ihren Stopp schwanken, nicht durch zufälliges Lärm herausgenommen wird. Andere Möglichkeiten, die Sie die Robustheit Ihrer Strategie verbessern können, beinhalten die Nutzung realistischer Fills und Provisionen und stellen sicher, dass Ihre Limit Orders tatsächlich gefüllt worden sind (dies ist nicht so einfach, in einer Software zu testen, wie es sein sollte). Optimierung ist ein weiteres nützliches Werkzeug, um an dieser Stelle in Ihrem Strategie-Test-Karriere zu berücksichtigen. Das ist ein kraftvolles, aber zweischneidiges Schwert. Die Verwendung von genetischen Algorithmen und ähnlichen 8220hill climbing8221 Techniken sind ein häufiger Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Optimierung nicht gibt Ihnen eine Single-Point-Anomalie, sondern dass es ähnliche Eingabewerte um Ihre Eingaben, die ähnliche Equity-Graphen geben. Walk-Forward-Tests ist ein weiteres nützliches Werkzeug, das Ihnen helfen kann, realistische Ergebnisse zu erzielen und selbst zu sehen, ob eine Strategie auf Daten, die nicht optimiert wurden (ähnlich der Zukunft), erfolgreich gewesen wäre. Ich gehe weiter in den programmatischen Handel, nachdem ich viele Fallstricke erlebt habe, fühle ich, dass ich in der Lage sein werde, mehr als eine Idee zu einer Zeit zu testen. In der Tat, im Idealfall möchte ich viele Ideen, über mehrere Zeitrahmen und mehrere Märkte testen. Im Moment ist dies die Arbeit, die ich bei der Gestaltung beteiligt bin und ich fühle, dass dies mir helfen wird, die Märkte mit der Geschwindigkeit und Präzision zu analysieren, die meinen Handel auf die nächste Stufe bringen wird. Dies ist die Arena der besten Strategie-Designer, wo statistische Datenabbau, Marktanalyse, Zeitrahmenanalyse, technische Analyse, Fundamentalanalyse und Geldmanagement mit realistischen Evolutionstests zu einem einzigen Paket kombiniert werden. Wie Sie sehen können, ist fortgeschrittene programmatische Tests und Handel eine komplexe Arena. Ich selbst lerne und lerne mich keinesfalls als Experte. Die gute Nachricht ist, dass eine erfolgreiche, robuste mechanische Strategieerstellung und - implementierung in einfacher oder komplexer Weise durchgeführt werden kann. Immerhin sind die sehr einfachen Strategien getestet und mit Kerze durch Kerzen-Backtesting entworfen noch ein Eckpfeiler meiner Trading-Methodik. Von Brett: Hinweis Edwards Beratung: Start klein, halten Sie es machbar, und dann bauen Sie Ihre Fähigkeiten. Ihre besten Ideen kommen aus intensiver Beobachtung, aber einige der besten Ideen sind die einfachsten und einfachsten. Ive hat vor kurzem einen Anruf für Händler und Programmierer, die gerne zusammenarbeiten würde dies eine vielversprechende Art und Weise zu bekommen Brett Steenbarger, Ph. D. (Wiley, 2006), der Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2015) mit dem Interesse, historische Muster in den Märkten zu nutzen Eine Handelskante finden. Ich interessiere mich auch für die Leistungssteigerung unter den Händlern, die sich auf die Forschung von Experten in verschiedenen Bereichen stützt. Ich habe mich verlassen von Blogging ab Mai 2010 aufgrund meiner Rolle bei einem globalen Makro-Hedge-Fonds. Blogging wieder im Februar 2014, zusammen mit regelmäßigen Posting auf Twitter und StockTwits (Steenbab). Ich unterrichte kurze Therapie als klinischer Associate Professor am SUNY Upstate in Syracuse, mit einem besonderen Schwerpunkt der lösungsorientierten Therapien für die geistig gut. Mitherausgeber der Kunst und Wissenschaft der kurzen Psychotherapien (American Psychiatric Press, 2012). Mein komplettes Profil ansehen Abonnieren Sie den Twitter Trader Blog Archive0. Start hier 8220Yes können Sie Design Teilzeit Trading Pläne, die Geld verdienen8221 Es gibt Hunderte von 8220trading gurus8221, die verkaufen wollen Sie-reich-schnelle Produkte für große Dollar. Vielleicht hast du schon ein paar gekauft. Einige von ihnen arbeiten 8211 einige dieser Programme sind sogar großartig. Aber wo fast alle von ihnen scheitern ist in Malerei ein Bild von wie Handel funktioniert. Ich gestehe, insgesamt habe ich viel mehr Handelssysteme, die 8220losers8221 als 8220winners waren.8221 Aber heute ist fast jedes Handelssystem, das ich handel, rentabel. Warum weil mein Versuch und Irrtum jetzt hinter mir ist. Ich weiß was funktioniert und was nicht. Ich verwende einfach nicht mit dem Hype, der nicht funktioniert Ich bleibe bei Handelsplänen, die arbeiten. Nun, ich sage das nicht, um sich zu rühmen oder zu prahlen, aber viele Leute kaufen in den Unsinn des 8220Holy Grail8221. Diese Form des Denkens hält dich einfach zurück. In gleicher Weise möchte ich, dass du aufhörst, mit den 8220losers zu surfen.8221 Wie ich, kannst du in der Vergangenheit schuldig gewesen sein. Vielleicht machst du es jetzt gerade. Wenn du bist, dann bleib bei mir. Ich werde mit Ihnen viel besser und effektiver zu handeln, um profitable Handelssysteme zu entwerfen. Die Tatsache ist, ich kann Ihnen zeigen, wie man erfolgreich handeln kann, aber es wird Arbeit nehmen Lassen Sie mich mit Ihnen teilen Schritt für Schritt, Blaupause jeder kann folgen, um profitable, Teilzeit Handelssysteme 8211 zugeschnitten auf Ihre einzigartige Situation zu entwerfen. 7 Jahre in der Entwicklung und getestet mit Hunderten von meinem Coaching-Kunden, ist diese Blaupause nun mit Forex, Aktien, Optionen, Futures, cfds und alle anderen Märkte zu arbeiten. Perfekt für den Anfänger geeignet, um intraday oder längere Zeitrahmen 8211 zu handeln, das ist der komplette Führer zum gewinnbringenden Handel. Aber warum teile ich diese Information an. An dieser Stelle kannst du mir merken 8220If David8217s so erfolgreicher Handel warum isn8217t er am Strand sitzend, der diese Methodik selbstsüchtig behält8221 It8217s eine gemeinsame Frage und um es zu beantworten I8217ve hat dir ein Video erstellt 8211 hier klicken um zu sehen es. Und damit habe ich einen endgültigen Kommentar zu make8230 Bitte verstehe, immer ein erfolgreicher Trader nimmt Arbeit Wenn Sie glauben, dass Sie einen Roboter kaufen können, der automatisch für Sie handeln kann, legen Sie große Summen Geld in Ihr Bankkonto wie Uhrwerk, mit wenig oder Kein work8230 diese website isn8217t für dich. Trading isn8217t eine reiche schnelle Philosophie 8211 zu folgen Sie müssen Leidenschaft, Engagement und einen Wunsch zu gewinnen 8211, wenn Sie diese Attribute zu bringen, kann ich Ihnen den Rest des Weges. David präsentiert seine Werkstatt. Ihr Trading Coach, David Jenyns 8211 Dip Fin Profi Trader, Autor und Coach Klicken Sie hier, um mehr über David. Chat mit Traders EP 064 zu lesen: Der Casino-Rand, mittlere Reversion-Strategien und wie man robuste Handelssysteme entwickelt Nick Nickge Für diese Episode Ich sprach mit dem zurückkehrenden Gast Nick Radge, der ursprünglich auf Episode Nr. 4 war. Aber falls Sie es verpasst haben, ist Nick ein systematischer Trendfolger und Impulshändler, der am aktivsten in den australischen und US-Aktienmärkten tätig ist. In dieser Zeit diskutierten wir mittlere Reversionsstrategien und warum sie an gewisse Händler appellieren können, die Bedeutung der Handelsfrequenz bei der Entwicklung eines Systems, das dann in die Eigenschaften eines robusten Handelssystems führt. Einer meiner eigenen 8216top takeaways8217 aus dieser Konversation, hörte über Nick8217s Betonung auf das Versuchen zu brechen und Stress-Testsysteme anstatt nur versuchen, die 8220 best system8221 zu entwickeln. Wie die letzten Gäste, hat Nick auch angeboten, irgendwelche Handelsfragen zu beantworten, die Sie haben könnten. Also, wenn there8217s etwas, das Sie mehr wissen wollen, lassen Sie einfach Ihre Fragen in den Kommentaren sind am Ende dieser Seite. Gesponsert von Wunder Capital. Während Sie hören, besuchen Sie Wunder Capital. Ihre Crowdsourced Solar-Fonds ist ein Hit mit akkreditierten Investoren Rückkehr bis zu 11 mit 0 Gebühren. Besuchen Sie jetzt Wichtig: Machen Sie Ihre eigene Due Diligence, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen. 8220Trade Häufigkeit ist ein sehr wichtiger Teil der Profitabilität, weil man Ihren Rand mehr und mehr ausnutzen kann.8221 8220Do willst du Geld verdienen oder Geld sparen8221 Lektionen in diesem Interview gelernt: Die wichtigsten Unterschiede zwischen Impulsstrategien und Trendfolgenstrategien und Die Vorteile des Handels einer mittleren Reversionsstrategie. Trading-Frequenz, warum wir beachten sollten, wie Casinos ihre Kante ausnutzen. Je mehr etwas auftritt, desto weniger wahrscheinlich ist es ein Fluke8230 Die Eigenschaften eines robusten Systems gegenüber einem nicht robusten System. Plus, wie man Überlebenschiff-Bias und die Bedeutung von Qualitätsdaten zu entfernen. Warum sollten Sie alles tun, um Ihr System durch Stress-Tests zu brechen, und die Lebenserwartung eines robusten Systems. Inwieweit hat Nick seine täglichen Handels - und Ruhestandsgelder automatisiert und die Einsicht in die Software, die er dafür nutzt. Links und Ressourcen erwähnt: EP 004: Nick Radge Hier kannst du Nick8217s vorherigen Chat mit Traders Interview hören, wo wir seine Timeline als Trader und mehr besprechen. Unheilige Grals: Ein neuer Weg zum Reichtum Nick8217s neues Buch, das Beispielstrategien umreißt und auch Interviews mit anderen Trendfolgern beinhaltet. AmiBroker Die preiswerte Software Nick verwendet, um Systeme zu entwickeln und Prozesse zu automatisieren. PremiumData Der qualitativ hochwertige EOD-Datenprovider Nick setzt auf die Erprobung und Entwicklung von Handelssystemen. Free eBook Hier können Sie die kostenlose Mittelreversion Strategie ebook am Ende des Interviews erwähnt herunterladen. TheChartist Twitter ist ein guter Weg, um Nick zu kontaktieren, gefolgt folgen Sie haben dieses Interview gefallen Bitte hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes, um die Show zu unterstützen. Abonnieren Sie einen kostenlosen Führer und eine E-Mail, wenn neue Interviews live gehen. Haben Sie eine Frage Post in den Kommentaren unten und Nick wird dies für Sie beantworten. Teilen Sie dieses Interview mit Ihren Freunden und Anhängern.
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